Delta Financial
La información entre los mercados de opciones y los activos subyacentes tarda más en reflejarse debido al lado relativamente poco líquido de la negociación de opciones en comparación con los mercados al contado. Un desafío adicional es la falta de liquidez que provoca un aumento de las primas en los precios de las opciones. Se espera que las opciones con liquidez relativamente baja tengan un precio relativamente más alto, lo que también implica una mayor volatilidad para estas opciones. Delta Financial planea cerrar esta brecha mediante el uso de una combinación de estándares de liquidez para implementar una capa de opciones en cadena teniendo en cuenta la escalabilidad, a fin de satisfacer el aumento en la demanda del mercado de sistemas sin permisos. Delta Financial está utilizando un nuevo estándar de liquidez con derechos adquiridos abiertos que tiene en cuenta la naturaleza violenta de la acción de los precios dentro del espacio de las criptomonedas. Además, el uso de liquidez que se basa en un programa de adquisición de derechos aumenta la certeza del mercado y abre la posibilidad de asegurar un entorno único que promueva precios de opciones saludables para una variedad de activos tokenizados diferentes.
